¿Qué es QQuants?
QQuants es un servicio de información financiera que presenta una panorámica de contenido estratégico y de utilidad para el uso de los usuarios como referencia del pulso bursátil del mercado de valores en su gestión independiente. QQuants se elabora utilizando data estratégica de fuentes financieras internacionales que es examinada por el equipo de analistas de QUANTUM Advisors empleando modelos matemáticos y algoritmos propietarios en un marco cuantitativo, operados en sistemas computacionales avanzados para generar modelos estadísticos que asistan en la selección de valores siguiendo criterios específicos, así como detectar y comprobar puntos de entrada y salida para posicionamientos puntuales en estos y sus estrategias paralelas de cobertura de riesgo.
Los usuarios de QQuants se benefician de poder obtener información de utilidad por un honorario mensual tan módico, cientos de veces menor a los altísimos costos que tendrían ellos que incurrir en lograrlo por sus propios medios.
El servicio QQuants consta con la siguiente estructura y contenido de información para el beneficio de los usuarios:
I. Resumen/Pantallazo semanal del mercado en general
II. El portafolio QQuants
III. Señales y Alertas aleatorias del mercado de valores
IV. Acceso a nuestro Chatroom Privado de QQuants
¿Quiénes están detrás de QQuants?
Nuestros analistas cuentan con una extensa experiencia y trayectoria conjunta que abarcan más de 25 años de gestión en los mercados bursátiles internacionales, habiendo laborado para empresas de inversión líderes en EE.UU y Europa, contando con un amplio conocimiento en la administración de portafolios de inversión, la transaccionalidad estratégica de valores bursátiles, el análisis accionarial activo, las estrategias de inversión, la estructuración de carteras, y la administración de riesgos con coberturas bursátiles disponibles (“hedging”).
Objetivo de QQuants
El objetivo de QQuants es proporcionarles a los usuarios de este servicio referencias analíticas de los mercados bursátiles y de valores específicos escogidos y monitoreados de forma tal que esta información les sirva de marco de referencia a estos usuarios que gestionan sus inversiones de manera independiente y no requieren de nuestros servicios de asesoría de inversiones. A través de señales y alertas informativas sobre valores específicos, los clientes podrán tomar ventaja de las estrategias empleadas por QQuants para su propio beneficio, ya sea siguiendo el portafolio completo o valores específicos del mismo.
Beneficios de QQuants
1. Su contenido sirve de referencia para aquellos usuarios que operan sus inversiones de manera independiente o desean iniciarse en el mundo bursátil, y quieran sacar provecho de un servicio que les brinde información resumida, analizada y concisa para utilizar de referencia en su gestión individual.
2. Los usuarios de QQuants se benefician de poder obtener información de utilidad por una suma mensual tan módica, cientos de veces menor a los altisimos costos que tendrían ellos que incurrir en lograrlo por sus propios medios.
3. La data se presenta de una manera práctica y de fácil referencia con actualización constante de acuerdo a sus respectivas frecuencias indicadas.
4. El acceso al Chatroom Privado de QQuants le permite al usuario estar conectado con el equipo de QQuants para asistencia sobre el contenido de QQuants durante el horario de jornada operativa de la Bolsa de Valores de Nueva York.
5. El usuario podrá retroalimentarse de la data de QQuants para utilizarla en sus estrategias individuales, al igual que podrá replicar el portafolio de QQuants en su gestión independiente.
6. QQuants no es un servicio de asesoría de inversiones; sin embargo, los usuarios siempre tendrán la apertura para contratar servicios de asesoría de inversiones con QUANTUM Advisors, si así lo llegasen a considerar necesario.
7. Todos nuestros usuarios son considerados como parte de la familia de usuarios de QQuants, quienes interactuan con el equipo de analistas de QQuants vía el Chatroom Privado de QQuants.
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN DEL SERVICIO QQUANTS
El Portafolio de Inversiones de QQuants
QQuants emplea como estrategia propietaria y de referencia la administración de un portafolio de acciones con objetivo de posicionamiento direccional Long/Short; esto es, posicionamiento “Largo” (tenencia de los valores bursátiles al comprarlos, “Long”) o posicionamiento “Corto” (posición que se asume al vender valores prestados de antemano para luego comprarlos a un menor precio, “Short”)* con un total no menor de 20 empresas listadas en las bolsas de EE.UU (NYSE/Nasdaq), de mediana capitalización en adelante, robustas financieramente, no correlacionadas, pertenecientes a sectores/industrias con potencial de crecimiento en el mediano plazo (entre 3 a 9 meses).
Criterios de Selección de Valores y Diversificación del Portafolio de Inversiones de QQuants
Los valores a ser incluidos en el portafolio de QQuants son escogidos a través de nuestro algoritmo propietario que contempla las siguientes variables dentro de sus criterios matemáticos para lograr la debida diversificación de riesgo de empresas (riesgo no-sistémico), considerando también reducir al máximo la correlación de los valores en cartera:
- Análisis Técnico: tendencias “chartistas”, resistencias y soportes, patrones de velas, análisis estocásticos, profundidad de mercado, análisis de la gestión de inversionistas institucionales y los HFTs, así como del mercado de derivados, flujos de fondos y volúmenes.
- Análisis Fundamental: análisis financiero de la empresa, análisis cualitativo y cuantitativo del negocio, riesgos del negocio y de la industria de la empresa, competencia, análisis de “Alpha/Beta”, amenazas/competencia FODA, entre otros factores.
- “Event Driven” / “Social Sentiment”: análisis de eventos sorpresivos y fortuitos, perspectiva del universo de inversionistas vía las redes sociales, blogs y foros de inversión.
- Value Análisis: estudio exhaustivo del valor intrínseco de la empresa vs. su valor de mercado.
- Gap Análisis: análisis de los movimientos abruptos e inesperados en el precio de las acciones por razones diversas.
- Análisis de Mercados Derivativos (Paralelos o Relacionados): revisión de tendencias en los mercados derivativos sobre los valores accionariales, los mercados de commodities, CFDs, entre otros.
Gestión del Portafolio de Inversiones de QQuants
La estrategia de administración del portafolio contempla la aplicación de la estrategia “Dollar Cost Averaging” (promediar el costo de la inversión en las posiciones) con la finalidad de lograr ganancias en periodos más cortos. Siempre que las acciones presenten desempeños positivos que superen los promedios históricos de sus volatilidades usuales, se considera un momento apropiado para generar ganancias con la venta de estas para luego tratar de adquirirlas a un menor precio o considerar la adquisición de otra acción parecida de la misma industria/sector para llenar el espacio correspondiente en el portafolio. Si lo opuesto sucede con la acción, esto es, que esta caiga de precio, aunque se cuente con una cobertura con opciones (hedging), se intentará encontrar un precio de entrada para promediar esa acción o adquirir otra acción parecida de la misma industria/sector para llenar el espacio correspondiente en el portafolio.
Administración de Riesgo del Portafolio de Inversiones de QQuants
Para mitigar el riesgo sistémico (riesgo de mercado) se emplean coberturas de riesgo (“hedging”) de forma tal que se reduzca la exposición a los reveses del mercado en cada posición accionarial mantenida. Para tal efecto, se emplean opciones sobre acciones proporcionadas por la base analítica y matemática de nuestro algoritmo de inversiones.
Sobre el Empleo de Coberturas (“Hedging”) sobre los valores identificados por QQuants
Como fue indicado en lo anterior, la Administración de Riesgo se aplica al mayor porcentaje de acciones posible en el portafolio empleando coberturas con opciones (derivativos). Los usuarios podrán tomar ventaja de esta información para su propia referencia en su gestión individual. Tal como se presenta en lo anterior, de emplearse coberturas en un valor específico, los puntos 7, 8, 9,* en lo anterior presentan los detalles del contrato empleado para cada posición.
Estructura de la data informativa que provee QQuants
La información de QQuants es presentada de la siguiente manera:
I. Resumen/Pantallazo semanal del mercado en general con enfoque en sus principales activos, 1) Acciones, 2)Bonos, 3) Commodities y 4) Divisas, considerando los criterios analíticos mencionados en lo anterior:
- Análisis Técnico
- Análisis Fundamental
- “Event Driven” / “Social Sentiment
- Value Análisis
- Gap Análisis
- Análisis de Mercados Derivativos (Paralelos o Relacionados)
La frecuencia de este contenido es semanal con potenciales actualizaciones diarias.
II. El Portafolio de Inversiones de QQuants
Se presenta el archivo completo descriptivo del portafolio de QQuants para el manejo del usuario con los detalles informativos relevantes.
Presentación del Portafolio de Inversiones de QQuants
El portafolio QQuants se presenta al usuario en una tabla donde se despliegan los valores en cartera y los siguientes detalles informativos para su utilidad y análisis individual:
- Símbolo de la acción o valor bursátil (“Ticker Symbol”)
- $ Precio de Entrada ($“Entry Price”)
- $ Precio Objetivo ($“Price Target”)
- % Ganancia Potencial (%“Potential Profit”)
- $ Precio de Salida (“Take Profit Price”)
- Posición (“Position”)
- Tipo de Contrato (“Option Type”)*
- $ Precio de Ejercicio ($“Strike Price”)*
- Vencimiento (“Expiration Date”)*
- Observaciones (“Observations”)
La frecuencia de este contenido es semanal con potenciales actualizaciones diarias.
III. Señales y Alertas aleatorias
Se postean ideas estratégicas que puedan surgir al ser detectadas por nuestros algoritmos con las frecuencias con que se manifiesten, considerando los siguientes modelos estratégicos:
IV. Acceso a nuestro Chat Privado de QQuants
Los usuarios acceden a nuestro chat privado de QQuants donde se intercambia información relevante. El horario de nuestro Chatroom es coincidente con el horario de la Bolsa de Nueva York.
Frecuencia y actualización de la data
La información de QQuants se pública en nuestro sitio web con una frecuencia de actualización semanal, como mínimo, para el beneficio de los usuarios. Diariamente puede haber actualizaciones en la información publicada por cambios súbitos en la data que siguen los criterios empleados por nuestros algoritmos, situación que sería notificada con alertas en nuestro sitio web.
¿A quién va dirigido este servicio?
QQuants es una herramienta de utilidad para cualquier inversionista que opere por su cuenta, sea novato o estudiante, ya que sirve como información introductoria de referencia para su propio ejercicio discrecional en el manejo independiente de sus inversiones, o para el inversionista experimentado que desea contar con diversas estrategias paralelas para el manejo de sus inversiones.
¿Cómo utilizar la información de QQuants?
Los usuarios pueden emplear la información para replicarla en su manejo individual bajo su propia discreción en sus cuentas de inversión. Los usuarios pueden considerar el seguimiento del total de los valores o solo aquellos que consideren que sean de su mayor interés; sin embargo, la estrategia QQuants funciona mejor con el empleo de todos los valores en cartera y las coberturas empleadas.
¿Qué requiero para utilizar QQuants?
En esencia, es preferible que el usuario cuente con una cuenta de inversión en una institución bursátil sólida, preferiblemente, y que mantenga el interés de aprender del mercado de valores constantemente. Una vez el usuario se registre al servicio, tendrá acceso al Chatroom de QQuants donde podrá obtener guía a links informativos e instructivos de terceras partes para su propia instrucción y capacitación en este respecto por parte de nuestros analistas.
De no contar el usuario con una cuenta de inversión, como fue indicado en lo anterior, existen una diversidad de sitios web que cuentan con simuladores bursátiles que le permiten practicar con cuentas virtuales hasta que el usuario abra su propia cuenta de inversión en la institución de su preferencia. En el evento de que el usuario no cuente con una cuenta de inversión, QUANTUM Advisors puede asistirle a abrir su cuenta de inversión directamente con los más reconocidos corresponsales o casas de valores que apliquen a su perfil. Cualquier consulta en este respecto, puede escribirnos a info@quantumadvisorsinc.com o contáctenos vía telefónica. (T: +507 395-9565 / +507 395-9566 – M: +507 6216-3960 – www.quantumadvisorsinc.com)
Desempeño de la Estrategia de QQuants
El análisis estadístico y backtesting de la estrategia QQuants demuestra lograr un mejor desempeño ponderado que aquellos de los principales índices bursátiles globales.
Acceso a la data de QQuants
QQuants ofrece este servicio por un módico honorario de US$25 dólares americanos al mes, sin requisitos de permanencia o condiciones de tiempo. El usuario puede . Para suscripciones o mayor información, escríbanos a info@quantumadvisorsinc.com, o contáctenos vía telefónica. (T: +507 395-9565 / +507 395-9566 – M: +507 6216-3960 – www.quantumadvisorsinc.com).
Leyenda:
- Símbolo de la acción o valor bursátil (“Ticker Symbol”): indica el símbolo de la acción con la que se obtiene información financiera en las redes informativas.
- $ Precio de Entrada ($“Entry Price”): Precio indicado por nuestros algoritmos para tomar posición en el valor específico.
- $ Precio Objetivo ($“Price Target”): Precio proyectado a largo plazo por nuestros algoritmos.
- % Ganancia Potencial (%“Potential Profit”): Ganancia potencial que se puede lograr al liquidar (cerrar la transacción al precio proyectado).
- $ Precio de Salida (“Take Profit Price”): Precio en que se liquidó o se cierra la transacción finalmente.
- Posición (“Position”): posicionamiento direccional sobre el valor, sea largo (tenencia) o corto (short).
- Tipo de Contrato (“Option Type”): contrato empleado para cobertura, dependiendo de la posición en el valor subyacente, sea long, resultaría en un Put, o siendo short, resultaría en un Call
- $ Precio de Ejercicio ($“Strike Price”): precio preestablecido en que se ejecuta el contrato de opciones.
- Vencimiento (“Expiration Date”): fecha preestablecida en que vence el contrato de opciones.
- Observaciones (“Observations”): Se agrega cualquier información o detalle relevante.